Wie wird das Risiko in wealthpilot berechnet?
Wir werden die Risikokennzahlen dem neuen MiFID-II-Standard (1-7 Risikoklassen) anpassen - bis zur Umstellung wurden diese in wealthpilot weitgehend deaktiviert. In der Übergangszeit werden Risikokennzahlen ausschließlich in der Vermögensauswertung verwendet, wenn Sie dort von "IST" auf "Rendite/Risiko Verhältnis" umschalten.
Externe Risikoklassifizierung: Die für die Riskoberechnung verwendeten Risikokennzahlen stammen von einem Drittanbieter (VWD), welcher eine bankenübliche Klassifizierung von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko) vornimmt.
In der genannten Rendite/Risiko-Auswertung kommen noch die alten wealthpilot-eigenen Risikokennzahlen von 1 (geringes Risiko) bis 3 (hohes Risiko) zur Anwendung. Diese werden für jede Einzelposition anhand der Volatilität über die letzten 3 Jahre sowie der externen Risikoklassifizierung berechnet:
Auf Ebene der Assetklassen (z.B. Aktienfonds) oder des Depots werden die einzelnen Risikokennzahlen nach dem Anteil am jeweiligen Gesamtwert gewichtet und ergeben das Gesamt-Risiko für die jeweilige Auswertungsebene.
Derzeit gibt es nur für liquide Anlagen Risikokennzahlen.